Horário após as Horas Pre-Market News Resumo das Cotações do Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de us. wiki Como calcular a volatilidade conservada em estoque histórica A volatilidade conservada em estoque é apenas uma indicação numérica de como variável o preço de um estoque específico é. No entanto, a volatilidade das ações é muitas vezes mal compreendida. Alguns pensam que se refere ao risco envolvido em possuir um determinado estoque da empresa. Alguns assumem que se refere à incerteza inerente à propriedade de um estoque. Nem é o caso. Para os investidores, representa uma medida importante de quão desejável é possuir um determinado estoque, com base no apetite dos investidores por risco e recompensa. Heres como calcular a volatilidade do estoque. Etapas Editar parte uma de três: cálculo de devoluções de estoque Editar Determine um período para medir retornos. O período é o período em que o preço das ações varia. Isso pode ser diário, mensal ou mesmo anual. No entanto, os períodos diários são mais comumente usados. 1 Escolha um número de períodos. O número de períodos, n, representa quantos períodos você estará medindo dentro de seu cálculo. Se você estiver calculando períodos diários, um número comum de períodos é 21, o número médio de dias de negociação em um mês. Um valor menor não lhe daria resultados muito bons. Na verdade, quanto maior o valor, mais suave o resultado se torna. 2 Você também pode usar 63 períodos para representar o número de dias de negociação em três meses ou 252 períodos para representar o número médio de dias de negociação em um ano. 3 Localize informações sobre preços de fechamento. Os preços que você usará para calcular a volatilidade são os preços de fechamento do estoque nas extremidades de seus períodos escolhidos. Por exemplo, para períodos diários estes seriam o preço de fechamento naquele dia. Os dados de mercado podem ser encontrados e, em alguns casos, baixados, de sites de monitoramento de mercado como o Yahoo Finance eo MarketWatch. 4 Calcule retornos. O retorno de uma ação em um determinado período pode ser definido como o log natural, ln, do preço de fechamento de uma ação no final do período dividido pelo preço de fechamento da ação no final do período anterior. Na forma de equação, isto é: Rnn (Cn (C (n-1)), onde Rn é o retorno de um determinado estoque durante o período, Ln é a função log natural, Cn é o preço de fechamento no final do período , E C (n-1) é o preço de fechamento no final do último período.5 Em muitas calculadoras, a chave log natural é simplesmente ln e deve ser pressionada depois que o restante da equação já foi calculado. Por exemplo, Para encontrar os retornos quando o preço fechado em um dia às 11 e tinha fechado às 10 no dia anterior, você iria configurar a sua equação como Rnln (1110).Isso seria simplificar a Rnln (1.1). Pressionando a tecla ln para resolver dá Um resultado de cerca de 0,0953 O log natural é usado para converter a variação numérica do valor do estoque durante o período para uma aproximação da variação percentual entre os dias 6 Parte Dois dos Três: Calculando a volatilidade da ação Editar Encontre o retorno médio. Todos os seus retornos calculados e adicioná-los juntos. Em seguida, dividir pelo número de retornos que você está usando, n, para encontrar o retorno médio. Seu representa o retorno médio durante o período de tempo que você está medindo. Especificamente, a média, m, é calculada como se segue: m (R1R2, Rn) (n). 7 Por exemplo, imagine que você teve 5 períodos que tiveram retornos calculados de 0,2, -0,1, -0,3, 0,4 e 0,1. Você adicionaria estes juntos para obter 0,3, em seguida, dividir pelo número de períodos, n, que é 5. Portanto, sua média, m, seria 0,35 ou 0,06. Calcular os desvios da média. Para cada retorno, Rn, um desvio, Dn, do retorno médio, m, pode ser encontrado. A equação para encontrar Dn pode ser expressa simplesmente como DnRn-m. Complete esse cálculo para todos os retornos dentro do intervalo que você está medindo. 8 Usando o exemplo anterior, você subtrai sua média, 0,06, de cada um dos retornos para obter um desvio para cada um. Estes seriam: D10.2-0.06, ou 0.14 D2-0.1-0.06, ou -0.16 D3-0.3-0.06, ou -0.36 D40.4-0.06, ou 0.34 D50.1-0.06, ou 0.04 Encontre a variância. O próximo passo é encontrar a variância média dos retornos, somando os desvios individuais quadrados da média dos retornos. A equação para encontrar a variância, S, pode ser expressa como: S (D12D22, Dn2) (n-1). Mais uma vez, somar os quadrados dos desvios, Dn, e dividir pelo número total de variâncias menos 1, n-1, para obter sua variância média. 9 Primeiro, quadrado os seus desvios do último passo. Estes seriam, por ordem: 0,0196, 0,0256, 0,1296, 0,1156, 0,0016. Soma estes números para obter 0.292. Em seguida, divida por n-1, que é 4, para obter 0,073. Então, S0.073 no exemplo. Calcule a volatilidade. A volatilidade é calculada como a raiz quadrada da variância, S. Isto pode ser calculado como Vsqrt (S). Esta raiz quadrada mede o desvio de um conjunto de retornos (talvez devoluções diárias, semanais ou mensais) de sua média. É também chamado de Root Mean Square, ou RMS, dos desvios do retorno médio. É também chamado de desvio padrão dos retornos. 10 No exemplo, esta seria apenas a raiz quadrada de S, que é 0,073. Assim, V0.270. Este número foi arredondado para três casas decimais. Você pode optar por manter mais decimais para ser mais preciso. Uma ação cujo preço varia enormemente (significando uma grande variação nos retornos) terá uma grande volatilidade comparada a uma ação cujos retornos têm uma pequena variação. A título de comparação, para o dinheiro em uma conta bancária com uma taxa de juros fixa, cada retorno é igual à média (ou seja, não há desvio) ea volatilidade é 0.Volatility Finder O buscador de volatilidade procura ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever Ou podem identificar opções sub ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços de prazos próximos e de longo prazo para identificar oportunidades potenciais de compra ou venda. O Otimizador de Volatilidade O Otimizador de Volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções gratuitas e premium e ferramentas de estratégia, incluindo o Índice IV, uma Calculadora de Opções, um Escaner Estrategista, um Escaner Espalhado, um Escalador de Volatilidade e muito mais para identificar oportunidades de negociação e analisar movimentos de mercado. . Opções Calculadora A Calculadora de Opções powered by iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Virtual Trading Opções A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de ponta projetada para testar seu conhecimento de negociação e permite que você experimente novas estratégias ou ordens complexas antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta paperTRADE é um sistema de negociação simulado, fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e de risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Anúncios de Terrenos de Terceiros thinkorswim trade w advanced trading tools. Abra uma conta e obtenha até 600 Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com a TradeStation. Abra uma conta. Comércio livre por 60 dias em thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation Votou Melhor para Traders Opções 2 anos em uma fileira por Barrons. Comércio agora. Opções de preços para seu estilo e nenhuma taxa para ordens de cancelamento. Comércio com TradeStation. Economize até 1500 em comissões até junho de 2017 com TradeStation. Abra uma conta.
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