Volatilidade em indicadores de volatilidade de cesta de mão para opções binárias A volatilidade é um ótimo método de análise para os comerciantes binários se familiarizarem. Enquanto a maioria dos comerciantes médios se afastarão da volatilidade se você aprender a entender e como aplicá-la à sua negociação pode levar a lucros explosivos. Em postagens anteriores, examinei algumas razões pelas quais a volatilidade é sua amiga e como aplicar a volatilidade à sua negociação, então hoje eu examinarei alguns indicadores comumente usados. De modo algum, este é um guia completo de todos os indicadores de volatilidade, mas é um guia útil nos diferentes métodos de medir a volatilidade e como essa informação pode ser exibida em seus gráficos. Para rapidamente tocar a base, a volatilidade é a medida do movimento em um recurso e pode ser atual, relativa, histórica, implícita e usada para criar bandas, raios, osciladores e médias móveis. Volatilidade histórica A volatilidade histórica é uma medida de quão volátil já foi um ativo no passado. É uma medida do desvio padrão dos preços ao longo de um período definido e é usado para prever a volatilidade de um ativo no futuro. É natural supor que um maior ativo de volatilidade terá um desvio padrão maior e, portanto, uma maior volatilidade histórica, o que é verdade. Esta é uma ferramenta útil porque pode ajudar os comerciantes a determinar a quantidade de movimento que provavelmente ocorrerá. A ressalva é que o movimento implícito pelo indicador pode ser em qualquer direção e não apenas a direção que você deseja, por isso é vital que você não use esse indicador por si só. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é uma projeção de como um recurso pode ser volátil. Isso pode soar um pouco como a volatilidade histórica, mas há diferenças. Baseia-se nos preços das opções padrão relativas ao preço do ativo subjacente. Eu sei, como os comerciantes binários isso não importa para nós, mas sim, deixe-me assegurar-lhe. A volatilidade implícita pode ser usada para medir os extremos do sentimento do mercado quando a volatilidade implícita é extremamente alta, ou extremamente baixa, pode indicar momentos em que o mercado está prestes a mudar de direção. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o movimento esperado pode ser e vice-versa. A volatilidade implícita e histórica pode ser exibida como um oscilador ou diretamente nos gráficos. Volatilidade Relativa A volatilidade relativa é um indicador de estilo oscilador que mede os movimentos do mercado em relação ao histórico de preços passados. Foi inventado por Donald Dorsey e dá uma indicação da direção da volatilidade. Isso é importante porque a volatilidade por conta própria é apenas uma medida de movimento, e não de direção. O indicador move-se entre 0 e 100 em um cálculo com base em 10 dias de dados e depois suavizado por uma média móvel de 14 períodos. Esses parâmetros podem ser ajustados para atender às suas necessidades, mas eu sempre gosto de usar configurações padrão em meus indicadores. Este indicador é uma medida maravilhosa da força do mercado e deve ser usado como confirmação de outros sinais, como médias móveis ou MACD. Quando o indicador sobe acima de 50, ele indica força positiva, quando ele cai abaixo de 50 indica força negativa. Chaikin Volatility Chaikin Volatility é outro indicador de volatilidade do estilo oscilador. É uma fonte de debate, pois mede a volatilidade como o movimento entre o aberto e o fechado e não inclui lacunas como fazem outros indicadores. Outra diferença nesse indicador é a forma como é derivado. Este não é baseado no desvio padrão, mas em movimentos percentuais em relação a uma média móvel de preços altos e baixos ao longo de N dias. A configuração padrão é para um período de 10 dias, suavizado por uma média móvel de 10 dias. Muitas vezes, ele é usado para indicar as partes superiores e as origens das tendências, uma vez que os aumentos acentuados no indicador precedem frequentemente as reversões do mercado. O indicador é melhor usado como uma confirmação de outros indicadores, como acontece com a maioria das ferramentas neste grupo. Funciona bem com os Retracços Fibonacci, bem como com outras ferramentas de resistência e resistência. Bollinger Bands 8211 Bandas Bollinger são um método fantástico de utilizar a volatilidade das opções binárias. Este indicador usa um desvio padrão de preços para criar uma média móvel e um par de linhas de sinal que criam uma espécie de envelope de volatilidade em torno dos preços. À medida que a volatilidade aumenta no ativo, as bandas se alargarão, à medida que diminuir, elas vão diminuir. A ação do preço irá passar de um extremo para o outro e fornecer sinais ao longo dos caminhos. O indicador pode ser usado para indicar continuação, reversão e sinais como crossovers e continuações. É, de longe, o indicador de volatilidade preeminente deste grupo e uma ferramenta recomendada para os comerciantes binários. Pode ser usado por si só ou em conjunto com outros indicadores e pode ser aplicado a gráficos que variam de 1 minuto a 1 dia a 1 semana a 1 mês. A volatilidade implícita é a estimativa dos mercados de quanto uma moeda se moverá ao longo de um período específico de Tempo. A volatilidade implícita geral está relacionada em termos percentuais e é um reflexo de um movimento de potencial de títulos em uma base anualizada. A volatilidade implícita é usada em muitas fórmulas, como o modelo de precificação das opções Black Scholes, bem como a VAR para auxiliar na valorização de valores mobiliários e na avaliação do risco. A volatilidade é uma medida de quanto uma segurança mudou em uma base histórica e é calculada usando o desvio padrão da segurança durante um período de tempo específico. A volatilidade implícita é a estimativa dos mercados e é impulsionada pelos participantes do mercado. A volatilidade implícita é um dos principais insumos utilizados pelos comerciantes para cobrar prêmios por opções binárias. Uma vez que uma opção é o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) uma garantia a um determinado preço em ou antes de uma data específica, é avaliado com a probabilidade de estar dentro ou fora do dinheiro em uma data específica. A probabilidade é baseada no preço atual, no preço de exercício, nas taxas de juros atuais e na estimativa de quão volátil é a segurança no momento atual. Esta probabilidade é expressa em termos de volatilidade implícita. Por exemplo, se um título tiver uma volatilidade implícita que seja 20, um preço de ataque que é apenas 5 de distância provavelmente será alcançado em 1 ano e, portanto, o prêmio refletirá essa probabilidade. Se a volatilidade implícita, por outro lado, é de 5 e o preço de exercício é de 20, o prémio será menor com base na ideia de que é improvável que o estoque seja acima (ou abaixo) do preço de exercício. Os altos níveis de volatilidade implícita refletem uma condição de mercado onde o medo é prevalente e os comerciantes acreditam que uma segurança se moverá violentamente, enquanto baixos níveis de volatilidade implícita refletem uma condição de mercado onde a complacência é dominante. Para rastrear a direção potencial da volatilidade implícita, os investidores usam a volatilidade implícita histórica e traçam seu caminho semelhante à forma como eles classificariam uma segurança na negociação financeira. O índice mais popular que rastreia a volatilidade implícita é o índice de volatilidade VIX. O índice de volatilidade VIX mede a volatilidade implícita do próximo SampP 500 nas opções de dinheiro. O VIX negocia como um contrato de futuros, bem como em um formato ETF. O VIX pode ser usado para proteger um portfólio que é semelhante ao índice SampP 500, pois os prêmios para opção geralmente aumentam durante mudanças adversas em um índice de ações. Por exemplo, o VIX geralmente escalará à medida que o SampP 500 se move mais baixo e declina à medida que o SampP 500 se move mais alto. Ao comprar opções, um investidor deve entender que o que ele ou ela realmente está comprando ou vendendo é a chance de que uma segurança esteja dentro ou fora do dinheiro. Essa chance é avaliada por profissionais, e a maioria das opções expira do dinheiro. Com isso em mente, um investidor deve traçar a volatilidade em um gráfico ao considerar uma compra e determinar se o nível atual de volatilidade implícita é rico ou barato. Sobre o autor Marcus Holland é editor dos sites de comércio financeiro e negociação de opções. Ele possui um diploma de Honras em Negócios e Finanças e contribui regularmente para vários sites financeiros.
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